Excel量化分析課程

Mircosoft Excel是全球最多人使用的試算表工具,其簡單易上手的特性為投資者帶來大量便利,幾乎所有牽涉到投資買賣的分析運算都可透過Excel實現,無論你是長線投資者、短線交易者、期權操盤手等,都離不開對股價數據的分析。運用Excel這個手到拿來的工具,配合其強大的Extension功能,投資者可以短時間內作出數據分析或者規劃出買賣策略,即使沒有VBA的幫助,都可以對操盤買賣有極大的幫助。

 

與正式編寫程式的最大分別,在於Excel非常容易上手,其公式及函數的學習難度亦比起一般程式語言簡單得多,用戶可以輕易掌握數據分析的邏輯,將精力集中於買賣策略身上。加上其靈活度和可塑性,使Excel幾乎成為投資者在金融市場上生存的必備旁身技能。

本課程期望學員最終能夠了解半自動交易的特性和優點,掌握數據分析最精華的技巧和技能,亦能夠從人手交易或主觀交易過渡至較為客觀的半自動交易。

為何Excel是必備分析工具﹖

內容︰

.掌握使用Excel的分析方法,建立量化分析的能力

.帶領學員進入程式交易的入門 - 半自動交易(semi-auto)

.自行取得、分析、處理歷史與實時數據

交易策略測試:

  • 教授買賣策略Backtesting

  • 公開各種買賣策略回測方法,包括方向性、套利、配對交易策略等

  • 多種資產的不同策略與回測做法,包括指數、股票、商品及外匯

  • 用Excel測試坊間傳說中的判市指標 
    (沽空比率高低、未平倉合約、重磅股跑贏跑輸、轉倉期波幅、認沽認購比率、港匯、波幅指數)

  • Excel Backtest各種常用function

  • 交易成本精確計算方法

  • 製作各種表現統計數據表格

  • 示範跨策略比較

  • 相關性交易策略回測 (Correlation test)

  • 統計學回歸分析 (Regression analysis)

 

資料處理:

  • 資料質素鑑定,檢測方法

  • 處理不良資料質素的多種方法

  • 期貨回測注意事項,例如轉月、期結等

  • 股票回測股價調整

  • 日期、時間處理方式

優化:

  • 用Excel做參數優化 (Parameter optimization)的方法

  • 策略參數選擇的藝術

  • 縮減梯度法、單純形法、演化法規劃等的優化方法討論

  • 製作3D圖,防止過度優化/過度擬合 (Over-fitting)的方法

 

實戰:

  • 風險管理方法,計算VaR、最大回撤等

  • 何時應加注/停止策略交易

  • 資金管理

  • 倉位控制

 

附加:

  • n種Excel做回測上的極易犯的錯誤,
    包括look forward bias, 背馳策略潛在問題等

  • 對沖基金內部Excel各種常用數據,回測做法及習慣

  • Excel回測策略經驗分享

Live Class

日期︰

5月20日、5月27日、6月3日、6月10日、6月17日、6月24日

(逢星期四,共六堂)

時間︰晚上7點半至10點正

地點︰觀塘創業街31號LT Tower 305-306室

對象:

對程式交易無認識或現時在用人手/主觀交易的炒家,無需懂得統計學

學費︰$8500

報名︰致電9499 7562查詢

注意︰

本中心提供一人一電腦,同學亦可自備手提電腦,報名前請通知一聲

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