Excel量化分析課程
Mircosoft Excel是全球最多人使用的試算表工具，其簡單易上手的特性為投資者帶來大量便利，幾乎所有牽涉到投資買賣的分析運算都可透過Excel實現，無論你是長線投資者、短線交易者、期權操盤手等，都離不開對股價數據的分析。運用Excel這個手到拿來的工具，配合其強大的Extension功能，投資者可以短時間內作出數據分析或者規劃出買賣策略，即使沒有VBA的幫助，都可以對操盤買賣有極大的幫助。
與正式編寫程式的最大分別，在於Excel非常容易上手，其公式及函數的學習難度亦比起一般程式語言簡單得多，用戶可以輕易掌握數據分析的邏輯，將精力集中於買賣策略身上。加上其靈活度和可塑性，使Excel幾乎成為投資者在金融市場上生存的必備旁身技能。
本課程期望學員最終能夠了解半自動交易的特性和優點，掌握數據分析最精華的技巧和技能，亦能夠從人手交易或主觀交易過渡至較為客觀的半自動交易。
為何Excel是必備分析工具﹖
內容︰
．掌握使用Excel的分析方法，建立量化分析的能力
．帶領學員進入程式交易的入門 － 半自動交易(semi-auto)
．自行取得、分析、處理歷史與實時數據
交易策略測試:
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教授買賣策略Backtesting
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公開各種買賣策略回測方法，包括方向性、套利、配對交易策略等
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多種資產的不同策略與回測做法，包括指數、股票、商品及外匯
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用Excel測試坊間傳說中的判市指標
(沽空比率高低、未平倉合約、重磅股跑贏跑輸、轉倉期波幅、認沽認購比率、港匯、波幅指數) -
Excel Backtest各種常用function
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交易成本精確計算方法
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製作各種表現統計數據表格
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示範跨策略比較
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相關性交易策略回測 (Correlation test)
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統計學回歸分析 (Regression analysis)
資料處理:
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資料質素鑑定，檢測方法
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處理不良資料質素的多種方法
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期貨回測注意事項，例如轉月、期結等
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股票回測股價調整
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日期、時間處理方式
優化:
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用Excel做參數優化 (Parameter optimization)的方法
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策略參數選擇的藝術
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縮減梯度法、單純形法、演化法規劃等的優化方法討論
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製作3D圖，防止過度優化/過度擬合 (Over-fitting)的方法
實戰：
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風險管理方法，計算VaR、最大回撤等
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何時應加注/停止策略交易
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資金管理
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倉位控制
附加:
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n種Excel做回測上的極易犯的錯誤，
包括look forward bias, 背馳策略潛在問題等 -
對沖基金內部Excel各種常用數據，回測做法及習慣
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Excel回測策略經驗分享
Live Class
日期︰
2021年
5月20日、5月27日、6月3日、6月10日、6月17日、6月24日
（逢星期四，共六堂）
時間︰晚上7點半至10點正
地點︰觀塘創業街31號LT Tower 305-306室
對象：
對程式交易無認識或現時在用人手/主觀交易的炒家，無需懂得統計學
學費︰$8500
報名︰致電9499 7562查詢
注意︰
本中心提供一人一電腦，同學亦可自備手提電腦，報名前請通知一聲
