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如果騰訊出現大陽燭後買入,回報如何? (蔡嘉民)

更新日期:2018年9月13日


上兩集的專欄都大概地提及到,如何透過程式交易的各種優勢去賺取被動收入,以達到財務自由。專欄叫做量化分析,顧名思義,我們一定會有不少數字上的分析及處理。這次就會接觸到實際的股價數據,以讓大家感受一下一個量化分析的過程是怎樣的。因為在把一個策略放進電腦去自動交易前,必先測試策略成功與否,並且在數字上獲取一個盈虧的概念。在香港市場,最有代表性的股票指數必定是恆生指數。而恆生指數中,成分股權重最大的,莫過於騰訊控股,佔百分之十左右,而且在每天成交額最大的港股中,騰訊也經常榜上有名,達到100億元。所以我會用騰訊來做一下示範。


股票的分析有很多不同的學派,例如基本分析、技術分析等等,而後者是最容易牽涉到數據的。最簡單的技術分析,例如看見大陽燭後買入股票等,最受大眾歡迎。因為日內大升某程度上顯示了買方力量充沛,甚至可能有內幕好消息即將公佈,所以一支大陽燭很大機會是一個升浪的開始。


當拿到了騰訊歷史數據後,便可以開始找出她在歷史上出現大陽燭的日子。我們可以先定義何為大陽燭,例如收市價比開市價高於或等於2%的,在過去5年大約1300交易日中,有102日附合定義。下一步,便可以看看如果出現訊號後,假若持倉一天,翌日的平均盈虧。數據結果顯示出為0.138%的盈利。如果連續5年執行策略,會為你的帳戶增添14%的回報。數字上並不太吸引,那你可能會想,為什麼一個看似合理的策略,執行上來又好像不太賺錢呢? 實際上,有很多策略運行起來效果都不太好,所以我們必定要經過數字上的測試,才應該把辛苦賺回來的血汗錢投入市場。


做完初步回測後,下一步就是優化,意思是找出表現較佳的參數。在此先賣個關子,使用優化後的參數,翌日平均盈虧為0.31%,5年總回報為75%。下回再續!

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