上兩集的專欄都大概地提及到，如何透過程式交易的各種優勢去賺取被動收入，以達到財務自由。專欄叫做量化分析，顧名思義，我們一定會有不少數字上的分析及處理。這次就會接觸到實際的股價數據，以讓大家感受一下一個量化分析的過程是怎樣的。因為在把一個策略放進電腦去自動交易前，必先測試策略成功與否，並且在數字上獲取一個盈虧的概念。在香港市場，最有代表性的股票指數必定是恆生指數。而恆生指數中，成分股權重最大的，莫過於騰訊控股，佔百分之十左右，而且在每天成交額最大的港股中，騰訊也經常榜上有名，達到100億元。所以我會用騰訊來做一下示範。
股票的分析有很多不同的學派，例如基本分析、技術分析等等，而後者是最容易牽涉到數據的。最簡單的技術分析，例如看見大陽燭後買入股票等，最受大眾歡迎。因為日內大升某程度上顯示了買方力量充沛，甚至可能有內幕好消息即將公佈，所以一支大陽燭很大機會是一個升浪的開始。
當拿到了騰訊歷史數據後，便可以開始找出她在歷史上出現大陽燭的日子。我們可以先定義何為大陽燭，例如收市價比開市價高於或等於2%的，在過去5年大約1300交易日中，有102日附合定義。下一步，便可以看看如果出現訊號後，假若持倉一天，翌日的平均盈虧。數據結果顯示出為0.138%的盈利。如果連續5年執行策略，會為你的帳戶增添14%的回報。數字上並不太吸引，那你可能會想，為什麼一個看似合理的策略，執行上來又好像不太賺錢呢? 實際上，有很多策略運行起來效果都不太好，所以我們必定要經過數字上的測試，才應該把辛苦賺回來的血汗錢投入市場。
做完初步回測後，下一步就是優化，意思是找出表現較佳的參數。在此先賣個關子，使用優化後的參數，翌日平均盈虧為0.31%，5年總回報為75%。下回再續!