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從Monte Carlo Method深了入解交易風險(歐陽一心)



Excel檔案下載︰

https://drive.google.com/file/d/12B3U1HOT1G8YVRBoBo3U2ghLrkob5MN6/view


先前同大家講要拍一段片講下Monte Carlo Method,其實呢一個方法係一個分析方法,可以用result distribution去睇到單次命中率、賺幅度、蝕幅度三者對整條equity curve有咩影響,每一組測試結果都係一個獨立嘅path,你會見到經歷咗n咁多組測試之後會有n咁多條path出現,而n條path所產生嘅風險同回報數據就係我地用嚟研究嘅數字。


成個Monte Carlo Method嘅精髓係令大家明白「風險」究竟係咩一回事。有時候我地會話回測結果唔可以信到十足十,就係因為回測只係得一組歷史數據,即係得一條路徑、得一條path,風險數字有可能被低估,回報數字有可能被高估。


咁係咪即係話回測唔可靠﹖咁又唔係咁講,始終你冇可能唔做回測就去做trade,只係每個策略要實戰之前,除咗回測結果表面上嘅數字之外,再深入啲嘅interpretation其實同樣重要。

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