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【財演算法】技術分析 — 解決線的陷阱(蔡嘉民)



上次講到技術分析入面單線系統嘅問題,但好多人都感受唔倒有咩陷阱,因為仍然處於肉眼睇圖嘅階段係較難察覺。其實只要將你嘅策略放入電腦,再觀察一下回溯測試嘅結果,就會發現線並無想像中咁好。

簡單講有幾個原因,一,你會假設左自己喺股價掂倒趨勢線嗰陣成功買入,但真實情況下,有機會未真係掂倒條線,個股價已經彈左上去。二,你會假設股價掂完趨勢線就買入,然後可以享受升幅,但其實佢有機會穿插趨勢線幾次先走出明顯嘅方向,而扣減洗費後,利潤會所剩無幾。假設你捕捉緊一個5%嘅反彈浪,一次嘅買賣洗費大約0.7%左右(買賣差價+印花稅+佣金),上落磨大約3次已經唔見左一半潛在利潤。

所以,用肉眼睇趨勢線會覺得係一個好好嘅系統,每次差唔多掂倒都會反彈/回落,但實際放入程式測試起黎就會發現利潤無想像中多,一來因爲人眼會大約合理化睇倒嘅野,二來因為交易世界中,洗費往往係一個邪惡嘅敵人。

解決方法係,Smooth out個訊號,或者可以稱為De-noise(去噪音化)。移動平均線嘅招數當中,黃金交叉死亡交叉就係用左De-noise嘅技術。如果單純用一條移動平均線交易,當股價升穿平均線就買入,跌穿就沽出的話,好多時利潤會被交易洗費吞沒。但用左雙線系統後,訊號出現密度會降低,因為移動平均線有去噪嘅效果,可以令個訊號更加平滑,從而減少單線系統嘅問題。

所以好多時肉眼會覺得單線系統有用過雙線系統,但其實雙線系統比起單線更加有優勢,特別係解決Over-trade嘅問題。

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