上一次講到了一個騰訊的回測結果，很多人都會看到大陽燭就會買入股票，因為趨勢看似很好。而我們做量化交易的，一直提到做回測的必要性，免得盲目地執行策略一年後，才發現根本不賺錢，浪費時間。某程度上來說，做回測是一個預知未來的最好方式。而上次賣了一個關子，騰訊大陽燭出現後買入，翌日不止可以帶來0.138%的回報，優化後，更可以達到平均0.31%的結果。
要先說的是，優化這個字。優化就是找出較佳參數，但參數的設定並非隨意，不可以直接從數據中找出最佳的參數組合，這樣做很容易過度的數據挖掘/資料探勘。真正的做法是，先思考最佳參數的合理範圍後才測試。以騰訊為例，今天上升超過多少後買入隔天回報會較佳？百分之零到百分之二都應該是不錯的範圍，如果說百分之四的話，那機會就會變得非常少，5年只有13次。參數設定太偏離的話，壞處一，你的出手機會會很少，二，達不到統計上的有效性。
現在讓我揭曉上次的結果，優化後發現騰訊升1%後買入，隔天平均回報有0.31%，5年總回報75%。優化只可以做一嗎？不，若你非常有創意，可以再思考一下。大陽燭後買入的意思是，股票回報好，可以再下一城。忽發奇想，如果把這點擴展到負的範圍，即使騰訊下跌，只要跌不了多少，我都買入，結果又如何呢？
把測試範圍擴闊到由跌1%開始試，試到升2%。回測發現只要騰訊當天不跌超過0.94%都持有，翌日平均回報0.25%，5年總回報更誇張，達到230%。投入50萬，變成165萬，賺115萬。
Comments