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騰訊策略的優化結果 (蔡嘉民)

更新日期:2018年9月13日


上一次講到了一個騰訊的回測結果,很多人都會看到大陽燭就會買入股票,因為趨勢看似很好。而我們做量化交易的,一直提到做回測的必要性,免得盲目地執行策略一年後,才發現根本不賺錢,浪費時間。某程度上來說,做回測是一個預知未來的最好方式。而上次賣了一個關子,騰訊大陽燭出現後買入,翌日不止可以帶來0.138%的回報,優化後,更可以達到平均0.31%的結果。


要先說的是,優化這個字。優化就是找出較佳參數,但參數的設定並非隨意,不可以直接從數據中找出最佳的參數組合,這樣做很容易過度的數據挖掘/資料探勘。真正的做法是,先思考最佳參數的合理範圍後才測試。以騰訊為例,今天上升超過多少後買入隔天回報會較佳?百分之零到百分之二都應該是不錯的範圍,如果說百分之四的話,那機會就會變得非常少,5年只有13次。參數設定太偏離的話,壞處一,你的出手機會會很少,二,達不到統計上的有效性。


現在讓我揭曉上次的結果,優化後發現騰訊升1%後買入,隔天平均回報有0.31%,5年總回報75%。優化只可以做一嗎?不,若你非常有創意,可以再思考一下。大陽燭後買入的意思是,股票回報好,可以再下一城。忽發奇想,如果把這點擴展到負的範圍,即使騰訊下跌,只要跌不了多少,我都買入,結果又如何呢?


把測試範圍擴闊到由跌1%開始試,試到升2%。回測發現只要騰訊當天不跌超過0.94%都持有,翌日平均回報0.25%,5年總回報更誇張,達到230%。投入50萬,變成165萬,賺115萬。

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