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真.程式交易課程
​Real Program Trading Course

​導師︰歐陽一心

Python + 程式交易
函蓋傳統金融市場,包括香港及美國市場,股票、期貨、期權 等資產
使用真正程式交易語言,
​所有想得到的策略,都能自動化實行
非能力有限的第三方軟件可媲美
​入門介紹影片︰

原生程式作式交易的好處

原生程式最大好處,就是有極大自由度。

 

過往交易員被學習程式嚇怕,難以進入原生程式的程式交易世界,只能以MultiCharts、Amibroker、MT4/5、TradingView等第三方軟件平台作程式交易,但是這些第三方軟件能力有限,許多功能必須根據其硬性規定執行,自由度受到一定程度的限制。

 

第三方軟件自由度受限制例子︰

1. 不支援non-price data
如沽
空率、回購、資金流向、CCASS、行業數據等

(偏偏non-price data最易與價格形成因果關係)

2. 不支援非傳統交易方式

3. 不支援期權等衍生工具

4. 跨市場、跨資產分析極其麻煩

使用原生程式語言的好處是「想到就能做到」,所有想得出的真實交易策略,都可以進行回測,以及自動交易。

Python可以幫投資者做到什麼?

以下為課堂內會教到以Python編寫的特別策略例子︰


Non-Price Data Backtesting
.CCASS中央結算系統數據策略

.港股通資金流入數據策略

.改良版沽空率策略

.期權CallPut Ratio策略

.牛熊證倉位比例策略

.相關性系數Correlation策略

​.Z-Score統計方式策略

策略池整體aggregate效果

.真實程式交易員會同時操作多條策略,稱之為策略池(strategies pool),使用python可輕易展示策略池同時運作之aggregate效果

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Python語言教學,全港唯一

​全香港只有本中心提供真正的原生程式交易教學,其他以第三方軟件進行程式交易(例如Amibroker、MT4/5、MultiCharts、TradingView)的方式根本無法比擬,而且Python和所有套件都屬於開源免費,不需支付高昂的第三方平台費用。

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大量Source Code

本中心提供過數十個能夠真正運作的Python回測、自動交易程式作教學,讓同學了解整個程式的建構(Architecture)、數據結構等重點

兩大主流證券行API

本中心將教授富途API 以及 Interactive Broker API,屬於市場上兩個最主流的證券行API。學員將會學到 取得及運用 歷史數據、即市串流數據、自動下單交易等等API功能,是真正程式交易的關鍵技術

真正Full Stack

程式交易是一種環環相扣的技能,欠缺任何一環都不能運作,本課程提供完整Full Stack教學,冇可能從網上免費資源學到。

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送獨家金融數據庫

大戶點解贏散戶? 最大原因係散戶冇數據。

 

不用怕,因為我們準備了獨家金融數據庫HKFDB讓同學使用,數據市值逾數十萬元,而且每天更新,方便執行持續的策略backtest。

主要提供數據包括​︰
 

香港、美國、股票、期貨 intraday價格數據
- 分鐘級OHLC (Open High Low Close)
 

CCASS (中央結算及交收系統) 數據
- 總發行股數
- 證券行持倉等
 

成份股數據
- 指數成份股
- 板塊股份分類
 

業績日程數據
- 按日期分類
- 按股票編號分類
 

其他市場數據
- IPO歷史
- 回購歷史
- 市值歷史
- 北水歷史

數據庫內容請參考︰​

https://hkfdbinfo.wixsite.com/hkfdb

Electronic component

Video Library無限期重溫

忘記上堂內容點算? 

因突發事件不能上堂的時間點算?

不用怕,我們準備了無限期重溫的Video Library,內容完全覆蓋整個課程內容,而且經常更新,同學可以上堂前預習,落堂後溫習。

(Video Library只供報讀本課堂同學使用,不設獨立銷售,敬請留意)

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Lines Of Code

​課程目標

.靈活運用Python,能自行執行、回測、優化交易策略
.掌握 富途API、IB API的使用方法,建立自制全盤交易系統的能力
.自行取得、分析、處理歷史與實時串流數據

.能夠根據自身策略及實時價格變化,作出各種自動落盤反應
完全由零開始教學,學員不必有編程經驗
應用現時最新的程式工具,緊貼行內最新標準

本課程期望學員最終能夠成為獨立運作的程式交易員,相關知識可以運用於個人操盤,亦有助於各大金融機構任職交易員、分析員、fintech程式員、風險管理等工作。

​課程內容

 

- 建立自定義策略Scanner
- 資料分析、策略測試的架構
- 大型策略測試的技巧、與硬
件的配合
- 如何收集、獲取、整理 金融數據

- 股票、期貨、期權的數據導入方法

- 另類數據的獲取、整理、分析方法
- IB AP、富途API的應用

接駁Interactive Broker及富途證券Auto Trade
- 自動風險控制系統

- 完整程式交易系統的建立

提供學員的配套包括︰
- 上課時提供電腦
- 大量歷史數據資料庫終生存取權
- Source code example
- 課後跟進 (如︰檢視學員程式)

- 無限期任睇Video Library

2024年

8月17日、8月24日、8月31日、

9月7日、9月14日、9月28日、

10月5日、10月12日、10月19日、
10月26日

(逢星期六)

時間: 下午 2:30 - 5:30

導師: 歐陽一心

​形式︰面授

學費:$29,800

(香港永久性居民可申請約2/3政府資助)

報名方法

WhatsApp / 電話 ︰9499-7562 

Connecting Dots

導師 歐陽一心

.香港程式交易研究中心聯合創辦人兼董事

.親自編程多個交易相關程式,包括︰
Hong Kong Finance Database
Auto Hedger

Mirror Trader
Voting Machine

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.本科於香港大學(The University of Hong Kong)雙主修會計及金融,
畢業後於美國史丹福大學(Stanford University)深造計量金融學 

 

.持有CFA、FRM、CAIA等資格

.商務印書館暢銷書榜冠軍作者,著作包括︰
《期權投機客獲利手帳》

《期權投機客VIX獲利絕技》
《期權投機客市場中性操盤攻略》
《期靈王》

 

.NowTV 財經台節目嘉賓、港交所講座講者、香港大學講座講者

.公屋出身,18歲前訓客廳梳化,30歲時​個人操盤資金達2千萬以上,過去8年年回報30%-50%

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超常見問題

Q. 程式交易就是技術分析? 

A: 絕對不是,技術分析只是眾多分析方法的一種。

 

這是99%外行人的誤會,因為坊間經常將兩者混為一談。在真正的Program Trader眼中,這個問題就正如問「英文是否就是莎士比亞」一樣奇怪。

實際上,程式語言都是一種語言,就如中文英文日文一樣,語言本身就可以用作表達任何意思,沒有限制。例如基本分析派可以用Python計算PE Ratio、Cash Flow增長率、財務報表數據等、圖表派可以用Python辦認價格pattern、price action等,財技派可以用Python快速找出莊家在CCASS倉位的變動,這些都完全不是技術分析。

Q. 程式交易好難學?

A. 程式交易並不「難」,一般散戶級別的Program Trader甚少運用高深的數學,只需懂得基本加減乘除,頂多了解一下初中程度統計學知識例如標準差等,所以並不「難」,反而是考驗邏輯思考和細心,凡事細心的人在學習程式交易有優勢。(當然唔細心的人,手炒都好易輸錢吧)

Q: 需唔需要買部新電腦?


A. 唔需要,大部份新手一開始都由daily data入手,數據量不多,一般文書機都夠應付。

Q. 唔識寫程式可以學嗎?

A. 可以,我們為零根底的同學仔準備了一個三小時的濃縮精華入門Python語法教學。我們有大量同學都是完全冇程式根底,都可以短時間內學到。

Q. 本身識寫程式,呢個課程會唔會太簡單?

A. 視乎你本身寫開乜,本課程有大量數據分析內容,有研究過的話,應該都知道我地送嘅database有幾值錢。

Q. 會唔會sell同學仔用啲收費軟件、database之類?

A. 本課程用嘅獨家database係送嘅(導師本身自己整自己用開),唔會另外收費,而且所有教學用嘅語言、package都係免費,唯一要俾錢先用到嘅係證券行live data,但都只係幾十蚊至幾百蚊,我地同證券行冇任何宣傳合作。

Q. 上完堂唔識可唔可以問?

A. 所有同學仔都會有導師電話,寫程式時遇到任何問題,可以隨時whatsapp問 (當然唔好太夜)。

Q. 課程會唔會送必嬴策略?

A. 世界上冇必嬴策略,課堂上有大量實際交易source code例子,但只作程式教學用途,絕不建議同學直接使用。

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