程式交易技術證書課程
Certificate in Program Trading Techniques
導師︰歐陽一心
* Qualifications Framework Level 3
* 已加入持續進修基金(CEF) 可獲發還款項名單內
真．Python 程式交易
涵蓋傳統金融市場，包括香港及美國市場，股票、期貨、期權 等資產
使用真正程式交易語言，
所有想得到的策略，都能自動化實行
非能力有限的第三方軟件可媲美
入門介紹影片︰
原生程式作程式交易的好處
原生程式最大好處，就是有極大自由度。
過往交易員被學習程式嚇怕，難以進入原生程式的程式交易世界，只能以MultiCharts、Amibroker、MT4/5、TradingView等第三方軟件平台作程式交易，但是這些第三方軟件能力有限，許多功能必須根據其硬性規定執行，自由度受到一定程度的限制。
第三方軟件自由度受限制例子︰
1. 不支援non-price data
如沽空率、回購、資金流向、CCASS、行業數據
(偏偏non-price data最易與價格形成因果關係)
2. 不支援非傳統交易方式
3. 不支援期權等衍生工具
4. 跨市場、跨資產分析極其麻煩
使用原生程式語言的好處是「想到就能做到」，所有想得出的交易策略，都可以回測，以及自動交易。而且「一步到位」，不必再花時間學習能力有限的第三方軟件語言和平台。
Python可以幫投資者做到什麼?
以下為課堂內教到以Python編寫的特別策略︰
Non-Price Data Backtesting
．CCASS中央結算系統數據策略
．港股通資金流入數據策略
．改良版沽空率策略
．期權CallPut Ratio策略
．牛熊證倉位比例策略
．相關性系數Correlation策略
．Z-Score統計方式策略
Strategies Pool Aggregate效果
．真實程式交易員會同時操作多條策略，稱之為策略池(strategies pool)，使用python可輕易展示策略池同時運作之aggregate效果
大量Source Code
本中心提供過數十個能夠真正運作的Python回測、自動交易程式作教學，讓同學了解整個程式的建構（Architecture）、數據結構等重點
Python語言教學，全港唯一
全香港只有本中心提供真正的原生程式交易教學，其他以第三方軟件進行程式交易（例如Amibroker、MT4/5、MultiCharts、TradingView）的方式根本無法比擬，而且Python和所有套件都屬於開源免費，不需支付高昂的第三方平台費用。
兩大主流證券行API
本中心將教授富途API 以及 Interactive Broker API，屬於市場上兩個最主流的證券行API。學員將會學到 取得及運用 歷史數據、即市串流數據、自動下單交易等等API功能，是真正程式交易的關鍵技術
真正Full Stack
程式交易是一種環環相扣的技能，欠缺任何一環都不能運作，本課程提供完整Full Stack教學，冇可能從網上免費資源學到。
送獨家金融數據庫
大戶點解贏散戶?
最大原因係散戶冇數據。
不用怕，因為我們準備了獨家金融數據庫HKFDB讓同學使用，數據市值逾數十萬元，而且每天更新，方便執行持續的策略backtest。
主要提供數據包括︰
香港、美國、股票、期貨 intraday價格數據
- 分鐘級OHLCV (Open High Low Close Volume)
CCASS (中央結算及交收系統) 數據
- 總發行數據．市場參與者持倉數據
成份股數據
- 指數成份股．板塊股份分類
業績日程數據
- 按日期分類．按股票編號分類
其他市場數據
- IPO歷史．回購歷史．市值歷史．資金流歷史
數據庫內容請參考︰
Video Library無限期重溫
忘記上堂內容點算?
因突發事件不能上堂的時間點算?
不用怕，我們準備了無限期重溫的Video Library，內容完全覆蓋整個課程內容，而且經常更新，同學可以上堂前預習，落堂後溫習。
(Video Library只供報讀本課堂同學使用，不設獨立銷售)
課程目標
．靈活運用Python，能自行執行、回測、優化策略
．掌握 富途API、IB API，建立全盤交易系統
．自行取得、分析、處理歷史與實時串流數據
．能夠根據自身策略及實時價格變化，作出各種自動落盤反應
．完全由零開始教學，學員不必有編程經驗
．應用現時最新的程式工具，緊貼行內最新標準
本課程期望學員最終能夠成為獨立運作的程式交易員，相關知識可以運用於個人操盤，亦有助於各大金融機構任職交易員、分析員、fintech程式員、風險管理等工作。
課程內容
- 資料分析、策略測試的架構
- 大型策略測試的技巧、與硬件的配合
- 如何收集、獲取、整理 金融數據
- 股票、期貨、期權的數據導入方法
- 另類數據的獲取、整理、分析方法
- IB AP、富途API的應用
- 接駁Interactive Broker及富途證券Auto Trade
- 自動風險控制系統
- 完整程式交易系統的建立
提供學員的配套包括︰
- 上課時提供電腦
- 大量歷史數據資料庫終生存取權
- Source code example
- 課後跟進 (如︰檢視學員程式)
- 無限期任睇Video Library
上課日期
2025年
1月15日、1月22日、2月5日、2月12日、2月19日
2月26日、3月5日、3月12日、3月19日、3月26日
(逢星期三)
時間: 下午 7:30 - 11:00
導師: 歐陽一心
形式︰面授
學費：$29,800 (香港永久居民可申請$20,380政府CEF持續進修基金資助，實際付出$9,420，需符合出席率及考核等要求)
報名方法
WhatsApp / 電話 ︰9499-7562 (麥小姐)
導師 歐陽一心
．香港程式交易研究中心聯合創辦人兼董事
．親自編程多個交易相關程式，包括︰
Hong Kong Finance Database
Auto Hedger
Mirror Trader
Voting Machine
shoot-down.site
plotguy@visuallization_tool
．本科於香港大學（The University of Hong Kong）雙主修會計及金融，
畢業後於美國史丹福大學（Stanford University）深造計量金融學
．持有CFA、FRM、CAIA等資格
．商務印書館暢銷書榜冠軍作者，著作包括︰
《期權投機客獲利手帳》
《期權投機客VIX獲利絕技》
《期權投機客市場中性操盤攻略》
《期靈王》
．NowTV 財經台節目嘉賓、港交所講座講者、香港大學講座講者
超常見問題
Q. 程式交易就是技術分析?
A: 絕對不是，技術分析只是眾多分析方法的一種。
這是99%外行人的誤會，因為坊間經常將兩者混為一談。在真正的Program Trader眼中，這個問題就正如問「英文是否就是莎士比亞」一樣奇怪。
實際上，程式語言都是一種語言，就如中文英文日文一樣，語言本身就可以用作表達任何意思，沒有限制。例如基本分析派可以用Python計算PE Ratio、Cash Flow增長率、財務報表數據等、圖表派可以用Python辦認價格pattern、price action等，財技派可以用Python快速找出莊家在CCASS倉位的變動，這些都完全不是技術分析。
Q. 程式交易好難學?
A. 程式交易並不「難」，一般散戶級別的Program Trader甚少運用高深的數學，只需懂得基本加減乘除，頂多了解一下初中程度統計學知識例如標準差等，所以並不「難」，反而是考驗邏輯思考和細心，凡事細心的人在學習程式交易有優勢。(當然唔細心的人，手炒都好易輸錢吧)
Q: 需唔需要買部新電腦?
A. 唔需要，大部份新手一開始都由daily data入手，數據量不多，一般文書機都夠應付。
Q. 唔識寫程式可以學嗎?
A. 可以，我們為零根底的同學仔準備了一個三小時的濃縮精華入門Python語法教學。我們有大量同學都是完全冇程式根底，都可以短時間內學到。
Q. 本身識寫程式，呢個課程會唔會太簡單?
A. 視乎你本身寫開乜，本課程有大量數據分析內容，有研究過的話，應該都知道我地送嘅database有幾值錢。
Q. 會唔會sell同學仔用啲收費軟件、database之類?
A. 本課程用嘅獨家database係送嘅（導師本身自己整自己用開），唔會另外收費，而且所有教學用嘅語言、package都係免費，唯一要俾錢先用到嘅係證券行live data，但都只係幾十蚊至幾百蚊，我地同證券行冇任何宣傳合作。
Q. 上完堂唔識可唔可以問?
A. 所有同學仔都會有導師電話，寫程式時遇到任何問題，可以隨時whatsapp問 (當然唔好太夜)。
Q. 課程會唔會送必嬴策略?
A. 世界上冇必嬴策略，課堂上有大量實際交易source code例子，但只作程式教學用途，絕不建議同學直接使用。
Q. 申請持續進修基金有咩要求/步驟?
A. 香港永久性居民，學歷最少中五程度或以上，出席率最少70% (政府唔想你缺席太多次)，簡單的功課考試合格 (非常簡單，我們過去100% 合格率，呀婆都pass)。
由於政府文件必須親身填寫，報名時請Whatsapp聯絡麥小姐9499-7562安排，課程完成後亦有申請表由同事指引同學填寫，交表後約8個星期內完成轉帳資助金額