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強大的程式交易(蔡嘉民)



首先要多謝《港股策略王》畀呢個平台我開一個關於程式交易嘅專欄,IT人喺股票世界同現實世界一樣,總係被人忽視,甚至俾人叫做IT狗。我覺得呢個風氣令好多人對程式交易卻步,放棄咗好多賺錢嘅機會,所以不如我就籍住呢個專欄,同大家講解一下點解要學程式交易啦。

程式交易同技術分析嘅關係幾乎係密不可分,好多人初初接觸程式交易都係由技術分析出發,希望對股價作出回溯測試(Backtesting,簡稱回測)。例如,大家可能曾經聽過有啲技術分析高手單靠一條50天線就可以搵到食,又或者憑兩條移動平均線就可以睇得出幾時係買入同賣出嘅好機會。呢啲股票界嘅都市傳說,到今時今日都仲仍然流傳,殊不知我地呢班程式交易員只需要兩三下手勢,就可以砌出同樣嘅策略。

舉個例,假設我地想用兩條移動平均線搵出期指嘅交易訊號,用最傳統嘅Two Line Approach,即係快線升穿慢線就揸期、快線跌穿慢線就沽期,運用於期指日線圖嘅過夜策略之上,我只需要將呢啲條件輸入哂落電腦,電腦就可以好快幫我搵出原來過去3年來8天線升穿28天線做好倉、同埋8天線跌穿39天線就做淡倉嘅利潤係最豐厚。假設用20萬炒一張大期,扣埋手續費之後,呢3年嘅利潤足足有90萬,平均每年都有成30萬。

一張期指,3年賺90萬,好吸引喎!咪住,有經驗嘅程式交易員唔係只會睇利潤,我地仲要考慮埋其他因素,例如交易頻率、風險管理、資金管理等等,所以通常程式交易員所用嘅策略都會冇咁簡單。

既然咁好賺,咁程式交易難唔難學﹖話唔難就一定係呃你,不過有心學就一定學到,正所謂「萬丈高樓從地起」,由今日開始追睇本欄,我地由最基本嘅知識開始講起啦,下期見!

作者簡介:對沖基金程式交易操盤手,求學時期上堂做backtest多過聽書,畢業前更於全中國程式交易比賽中勝出,擊敗一眾來自清華、北大的Rocket scientists。

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